|
|
|
 |
|
|
Seminarium 23.04.2024
dodano: 20/04/2024
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Daniel Biernat.
- Tytuł referatu : Wycena instrumentów pochodnych na zrealizowaną zmienność odporna na założenie o dynamice aktywa bazowego.
- Termin: Wtorek 23.04.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: W trakcie referatu przedstawiona zostanie metoda wyceny instrumentów, których wypłata zależy od zrealizowanej zmienności. Metoda ta polega na stosowaniu delta hedgingu przy fałszywym założeniu dynamiki zadanej geometrycznym ruchem Browna. W trakcie pokaże, że błąd hedgingu jest ściśle związany z realizowaną zmiennością i może posłużyć do konstrukcji wypłat zależnych od zrealizowanej zmienności. Kluczową zaletą tej metody jest brak konieczności zakładania konkretnej dynamiki aktywa bazowego. Referat oparty będzie na następującym artykule: Peter Carr, Dilip Madan „Towards a theory of volatility trading”, Option Pricing (2001).
|
|
Seminarium 16.04.2024
dodano: 12/04/2024
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Dariusz Zawisza.
- Tytuł referatu : Niepewność w dryfcie dla zagadnień matematyki finansowej.
- Termin: Wtorek 09.04.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: W trakcie referatu przedstawione zostaną różnorodne problemy matematyki finansowej sformułowane za pomocą teorii równań różniczkowych cząstkowych, a związane z tzw. niedoszacowaniem modelu stochastycznego w jego „deterministycznej części”.
|
|
Seminarium 09.04.2024
dodano: 05/04/2024
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Damian Jelito.
- Tytuł referatu : Sterowanie impulsowe z uogólnionym dyskontem.
- Termin: Wtorek 09.04.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: Analiza zachowań rzeczywistych podmiotów ekonomicznych sugeruje, że klasyczne dyskonto wykładnicze nie oddaje właściwie ich preferencji. W literaturze proponuje się więc alternatywne postaci czynnika dyskontującego, które jednak na ogół prowadzą do istotnej komplikacji modelu i zjawiska tzw. niezgodności czasowej. W referacie przedstawimy wyniki dotyczące długookresowego sterowania impulsowego z uogólnionym dyskontem. Pokażemy, że optymalne wartości problemów zdyskontowanych i bez dyskonta są takie same oraz istnieje odpowiedniość między optymalnymi strategiami dla tych zagadnień. Dzięki tym wynikom skomplikowany problem zdyskontowany można istotnie uprościć i uniknąć niezgodności czasowej. Referat będzie oparty na pracy D. Jelito, Ł. Stettner, (2024), Impulse control with generalised discounting, SIAM Journal on Control and Optimization.
|
|
|
|